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广发新经济混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

广发新经济混合型发起式证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发新经济混合

基金主代码 270050

交易代码 270050

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013年2月6日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 226,827,324.77份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

通过深入细致的主题挖掘和基本面研究，精选受益于新经济主题的具有成

投资目标 长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行投资，在严格控制风险的前

提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市

场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究，

投资策略 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定

本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期

或不定期地进行调整。

业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，

风险收益特征

而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 邱春杨 张燕

负责人 联系电话 020-83936666 0755-83199084

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95105828 95555

传真 020-89899158 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33

基金年度报告备置地点

楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -63,845,861.00 57,224,563.01 -46,615,892.55

本期利润 -123,692,063.46 109,285,469.66 -35,219,353.83

加权平均基金份额本期利润 -0.5463 0.5778 -0.2011

本期基金份额净值增长率 -23.55% 35.57% -10.99%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.7630 1.2040 0.7011

期末基金资产净值 399,897,068.26 560,032,979.35 276,264,875.67

期末基金份额净值 1.763 2.306 1.701

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -12.81% 1.90% -9.38% 1.31% -3.43% 0.59%

过去六个月 -18.79% 1.92% -10.54% 1.20% -8.25% 0.72%

过去一年 -23.55% 1.84% -18.48% 1.07% -5.07% 0.77%

过去三年 -7.74% 1.52% -13.32% 0.94% 5.58% 0.58%

过去五年 33.56% 1.87% 30.04% 1.23% 3.52% 0.64%

自基金合同生 76.29% 1.87% 13.10% 1.21% 63.19% 0.66%

效起至今

注：（1）业绩比较基准：80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。

（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发新经济混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年2月6日至2018年12月31日)

3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发新经济混合型发起式证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和31个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产

配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老

金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计

部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、

财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管

理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2018年12月31日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为4684

亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组

合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

邱璟旻先生，理学硕士，持有中

国证券投资基金业从业证书。曾

任远策投资管理有限公司研究部

研究员，建信基金管理有限责任

公司研究发展部研究员，广发基

本基金的基金 金管理有限公司研究发展部和权

经理；广发聚 2017-03-0 益投资一部研究员、广发多策略

邱璟旻 丰混合型证券 1 - 9年 灵活配置混合型证券投资基金基

投资基金的基 金经理（自2016年4月20日至

金经理 2018年8月6日）、广发行业领先

混合型证券投资基金基金经理

（自2017年3月29日至2018年

8月6日）、广发医疗保健股票型

证券投资基金基金经理（自2017

年8月10日至2018年11月5日）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

新经济混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期

内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同

的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌

疑。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回溯2018年全年的资本市场，可以看到贯穿全年的主要矛盾是中美贸易摩擦和经济去杠杆，由此使得相关产业面临业绩和估值双下滑。但是阶段性的部分行业也有不错的表现，比如金融地产、计算机、医药、休闲食品、新能源等，但是都没有持续性。

本基金从行业景气度的角度出发，主要配置了金融地产、计算机、食品饮料、医药等板块，阶段性都有不错的收益，但是回撤幅度较大，绝对收益较少。

本基金跑输基准的主要原因在于：1.在面临较大的宏观风险前提下，没有及时降低仓位；2.持仓结构变化较快，过于追求短期收益而忽视公司质地。

未来，本基金将加强对于优秀上市公司的选择和研究能力，从长期角度关注公司核心竞争力，更多的从逆向角度去思考，力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-23.55%，同期业绩比较基准收益率为-18.48%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年的宏观经济形势，本基金认为上半年将延续2018年各项经济数据下滑的趋势，但是从政策层面来看，中央政府与各级地方政府已经相继出台了较多托底政策，预计“经济底”将在年中或者下半年出现。从资本市场角度来看，2019年初整体估值较低，且政策以鼓励和支持性为主，预计“科创板”的推出将是一个标志性事件，不仅有利于投资者分享中国经济转型升级过程中产生的优秀公司红利，也有利于市场整体恢复信心。

总体来看，本基金对2019年不悲观，将沿着上述的思路与框架去寻找最优秀的行业和公司，争取能为投资者带来较好的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极

关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师赵雅李明明签字出具了安永华明（2019）审字第60873695_G26号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发新经济混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2018年12月31日 2017年12月31日

资产： - -

银行存款 51,624,262.71 37,450,708.27

结算备付金 1,144,632.51 2,683,291.01

存出保证金 394,368.49 331,913.92

交易性金融资产 358,141,704.03 503,544,596.51

其中：股票投资 358,141,704.03 503,476,691.91

基金投资 - -

债券投资 - 67,904.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,957,377.55 -

应收利息 13,849.67 13,413.73

应收股利 - -

应收申购款 183,764.16 31,978,383.35

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 413,459,959.12 576,002,306.79

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2018年12月31日 2017年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,389,430.31 12,088,805.10

应付赎回款 2,363,869.30 1,517,438.45

应付管理人报酬 512,736.01 706,642.88

应付托管费 85,456.00 117,773.82

应付销售服务费 - -

应付交易费用 868,861.24 1,216,595.90

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 342,538.00 322,071.29

负债合计 13,562,890.86 15,969,327.44

所有者权益： - -

实收基金 226,827,324.77 242,838,538.84

未分配利润 173,069,743.49 317,194,440.51

所有者权益合计 399,897,068.26 560,032,979.35

负债和所有者权益总计 413,459,959.12 576,002,306.79

注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值人民币1.763元，基金份额总额226,827,324.77份。

7.2利润表

会计主体：广发新经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年

年12月31日 12月31日

一、收入 -106,990,465.77 122,870,302.57

1.利息收入 417,701.07 308,243.16

其中：存款利息收入 417,578.88 307,818.27

债券利息收入 122.19 424.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -47,994,482.04 70,137,365.90

其中：股票投资收益 -50,033,529.56 66,201,603.79

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,600.38 17,524.62

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,036,447.14 3,918,237.49

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-59,846,202.46 52,060,906.65

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 432,517.66 363,786.86

减：二、费用 16,701,597.69 13,584,832.91

1．管理人报酬 7,067,488.05 5,651,642.69

2．托管费 1,177,914.70 941,940.53

3．销售服务费 - -

4．交易费用 8,078,399.76 6,628,723.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.41 -

7．其他费用 377,794.77 362,526.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -123,692,063.46 109,285,469.66

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -123,692,063.46 109,285,469.66

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发新经济混合型发起式证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

242,838,538.84 317,194,440.51 560,032,979.35

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -123,692,063.46 -123,692,063.46

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-16,011,214.07 -20,432,633.56 -36,443,847.63

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 115,047,961.80 129,528,455.07 244,576,416.87

2.基金赎回款 -131,059,175.87 -149,961,088.63 -281,020,264.50

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

226,827,324.77 173,069,743.49 399,897,068.26

金净值）

上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

162,408,061.97 113,856,813.70 276,264,875.67

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 109,285,469.66 109,285,469.66

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

80,430,476.87 94,052,157.15 174,482,634.02

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 231,918,546.45 265,692,543.05 497,611,089.50

2.基金赎回款 -151,488,069.58 -171,640,385.90 -323,128,455.48

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

242,838,538.84 317,194,440.51 560,032,979.35

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发新经济混合型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2012]1652号文《关于同意广发新经济股票型发起式证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发新经济股票型发起式证券投资基金基金合同》（后更新为“《广发新经济混合型发起式证券投资基金基金合同》”，以下简称（“基金合同”）发起，于2013年2月6日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公

司。

本基金募集期间为2013年1月8日至2013年2月1日，本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币821,443,263.28元，有效认购户数为8,553户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币85,657.60元，折合基金份额85,657.60份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。作为本基金的发起资金，广发基金管理有限公司在2013年1月28日通过代销机构认购10,000,000.00元，认购费用1000元，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据中国证监会相关规定，本基金自2015年8月7日起由股票型基金变更为混合型基金，基金名称由“广发新经济股票型发起式证券投资基金”变更为“广发新经济混合型发起式证券投资基金”。

本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发国 基金管理人全资子公司

际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司

GFInternationalAssetManagement(UK)Company 基金管理人全资子公司的全资子公司

Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）

广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司

注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限 3,062,683,346.89 54.30% 2,673,623,258.45 57.27%

公司

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 68,384.13 91.66% 109,524.62 100.00%

司

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 2,852,270.53 60.21% 763,995.20 87.93%

司

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 2,490,120.66 63.06% 771,379.26 63.40%

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,067,488.05 5,651,642.69

其中：支付销售机构的客户维护费 1,838,718.65 1,441,401.17

注：基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次

月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,177,914.70 941,940.53

注：基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31

日 日

报告期初持有的基金份额 13,100,000.00 18,653,887.76

报告期间申购/买入总份额 - 13,100,000.00

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 6,550,000.00 18,653,887.76

报告期末持有的基金份额 6,550,000.00 13,100,000.00

报告期末持有的基金份额占基

2.89% 5.39%

金总份额比例

注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公 51,624,262.71 372,296.96 37,450,708.27 273,725.02

司

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

60186 紫金 2018-1 2019-0 新股 15,970 50,145 50,145

0 银行 2-20 1-03 流通 3.14 3.14 .00 .80 .80 -

受限

60315 养元 2018-0 2019-0 新股 56.24 40.68 52,804 2,969, 2,148, 2018

6 饮品 2-02 2-12 流通 .00 459.41 066.72 年5月

受限 8日除

权除

息，比

例每

10股

送4

股，每

10股

派发

现金

红利

26.00

元

注：截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层级金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币355,943,491.51元，属于第二层级的余额为人民币2,198,212.52元，无属于第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为人民币503,066,276.77元，属于第二层级的余额为人民币124,559.74元，属于第三层级的余额为人民币353,760.00元）。

（iii）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额；本报告期内转出第三层级的金额为人民币353,760.00元，除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 358,141,704.03 86.62

其中：股票 358,141,704.03 86.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 52,768,895.22 12.76

8 其他各项资产 2,549,359.87 0.62

9 合计 413,459,959.12 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 219,700,304.80 54.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,155,681.00 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,952,553.80 16.99

J 金融业 4,105,615.40 1.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,051,776.00 1.01

M 科学研究和技术服务业 22,927,285.95 5.73

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,248,487.08 7.81

S 综合 - -

合计 358,141,704.03 89.56

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 603039 泛微网络 336,274 24,312,610.20 6.08

2 603960 克来机电 832,561 23,128,544.58 5.78

3 300012 华测检测 3,500,349 22,927,285.95 5.73

4 002912 中新赛克 260,360 21,104,781.60 5.28

5 300673 佩蒂股份 471,700 19,952,910.00 4.99

6 603043 广州酒家 735,105 19,906,643.40 4.98

7 603711 香飘飘 922,500 19,603,125.00 4.90

8 600612 老凤祥 429,666 19,334,970.00 4.83

9 600132 重庆啤酒 620,600 19,071,038.00 4.77

10 002511 中顺洁柔 2,009,190 17,118,298.80 4.28

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000661 长春高新 68,220,361.50 12.18

2 002236 大华股份 61,794,476.79 11.03

3 300604 长川科技 59,304,490.71 10.59

4 002912 中新赛克 51,681,797.63 9.23

5 603039 泛微网络 47,954,088.24 8.56

6 000860 顺鑫农业 46,070,924.59 8.23

7 600048 保利地产 45,957,575.13 8.21

8 300584 海辰药业 45,297,447.05 8.09

9 002013 中航机电 42,714,300.37 7.63

10 300673 佩蒂股份 41,561,934.20 7.42

11 300012 华测检测 41,529,102.27 7.42

12 600271 航天信息 39,213,341.28 7.00

13 000977 浪潮信息 34,894,246.00 6.23

14 002262 恩华药业 34,151,502.28 6.10

15 002465 海格通信 33,799,639.65 6.04

16 002142 宁波银行 33,744,763.59 6.03

17 600519 贵州茅台 33,034,800.04 5.90

18 300347 泰格医药 32,282,695.00 5.76

19 601398 工商银行 32,039,978.00 5.72

20 000651 格力电器 29,231,226.00 5.22

21 000002 万科A 28,009,144.67 5.00

22 000963 华东医药 27,680,425.40 4.94

23 603960 克来机电 27,051,144.71 4.83

24 601998 中信银行 26,844,298.00 4.79

25 002916 深南电路 26,142,777.94 4.67

26 603369 今世缘 26,100,117.86 4.66

27 002146 荣盛发展 25,424,586.00 4.54

28 300188 美亚柏科 24,985,055.32 4.46

29 600340 华夏幸福 24,553,625.00 4.38

30 300271 华宇软件 24,214,355.50 4.32

31 002661 克明面业 24,148,170.25 4.31

32 600535 天士力 23,900,866.39 4.27

33 600703 三安光电 23,875,900.30 4.26

34 000596 古井贡酒 23,612,188.77 4.22

35 300017 网宿科技 23,575,948.09 4.21

36 600211 西藏药业 23,544,634.72 4.20

37 002680 *ST长生 23,384,003.30 4.18

38 300404 博济医药 23,245,498.41 4.15

39 300633 开立医疗 23,109,114.60 4.13

40 300567 精测电子 22,624,398.00 4.04

41 600028 中国石化 22,451,020.80 4.01

42 601939 建设银行 22,134,434.98 3.95

43 300661 圣邦股份 21,255,679.56 3.80

44 002371 北方华创 20,527,648.40 3.67

45 300760 迈瑞医疗 19,874,615.60 3.55

46 000725 京东方A 19,793,143.00 3.53

47 000538 云南白药 19,731,582.64 3.52

48 600570 恒生电子 19,692,615.00 3.52

49 600426 华鲁恒升 19,583,034.50 3.50

50 601155 新城控股 19,447,490.94 3.47

51 300170 汉得信息 19,295,318.00 3.45

52 601318 中国平安 19,221,177.72 3.43

53 600132 重庆啤酒 19,024,001.13 3.40

54 603043 广州酒家 18,973,053.47 3.39

55 603711 香飘飘 18,809,158.00 3.36

56 600612 老凤祥 18,163,007.66 3.24

57 002511 中顺洁柔 17,730,653.10 3.17

58 001979 招商蛇口 17,570,093.77 3.14

59 002727 一心堂 16,861,126.93 3.01

60 601818 光大银行 16,529,626.11 2.95

61 000895 双汇发展 16,273,290.00 2.91

62 300413 芒果超媒 16,187,340.00 2.89

63 002138 顺络电子 15,921,379.00 2.84

64 300166 东方国信 15,784,738.81 2.82

65 600884 杉杉股份 15,563,023.18 2.78

66 300073 当升科技 15,556,743.00 2.78

67 002343 慈文传媒 15,482,787.00 2.76

68 603365 水星家纺 15,306,735.27 2.73

69 600056 中国医药 15,202,778.94 2.71

70 603882 金域医学 15,200,857.83 2.71

71 603179 新泉股份 15,174,034.00 2.71

72 300233 金城医药 15,105,743.00 2.70

73 600977 中国电影 15,096,177.82 2.70

74 603517 绝味食品 15,071,684.38 2.69

75 002383 合众思壮 15,007,436.00 2.68

76 600967 内蒙一机 14,971,833.20 2.67

77 600566 济川药业 14,949,771.90 2.67

78 300284 苏交科 14,840,476.05 2.65

79 002179 中航光电 14,828,663.68 2.65

80 603501 韦尔股份 14,821,535.47 2.65

81 300138 晨光生物 14,794,250.85 2.64

82 600216 浙江医药 14,757,147.00 2.64

83 000513 丽珠集团 14,674,994.78 2.62

84 000852 石化机械 14,626,357.04 2.61

85 002821 凯莱英 14,624,410.00 2.61

86 300482 万孚生物 14,620,945.00 2.61

87 002524 光正集团 14,594,497.04 2.61

88 002007 华兰生物 14,580,145.38 2.60

89 002867 周大生 14,565,880.96 2.60

90 603345 安井食品 14,552,751.00 2.60

91 603799 华友钴业 14,532,504.00 2.59

92 000681 视觉中国 14,530,060.00 2.59

93 000799 酒鬼酒 14,500,906.00 2.59

94 600763 通策医疗 14,445,950.26 2.58

95 603589 口子窖 14,430,196.00 2.58

96 000333 美的集团 14,207,673.54 2.54

97 600305 恒顺醋业 14,155,523.50 2.53

98 300146 汤臣倍健 13,225,914.80 2.36

99 300365 恒华科技 12,625,804.13 2.25

100 603885 吉祥航空 12,602,341.02 2.25

101 300747 锐科激光 12,379,222.23 2.21

102 000063 中兴通讯 12,332,191.00 2.20

103 002507 涪陵榨菜 12,282,860.79 2.19

104 600588 用友网络 12,281,331.80 2.19

105 600600 青岛啤酒 12,246,462.20 2.19

106 002174 游族网络 12,208,258.00 2.18

107 300037 新宙邦 12,178,110.11 2.17

108 300662 科锐国际 12,033,688.85 2.15

109 002415 海康威视 12,029,442.00 2.15

110 601088 中国神华 11,259,165.00 2.01

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000661 长春高新 91,909,359.92 16.41

2 002236 大华股份 81,156,923.38 14.49

3 600048 保利地产 55,650,198.29 9.94

4 600703 三安光电 51,465,326.60 9.19

5 300604 长川科技 50,062,026.27 8.94

6 000725 京东方A 47,988,338.81 8.57

7 000858 五粮液 46,866,947.61 8.37

8 300567 精测电子 46,825,859.27 8.36

9 300584 海辰药业 44,591,995.56 7.96

10 002013 中航机电 41,037,295.83 7.33

11 000860 顺鑫农业 40,830,877.55 7.29

12 600809 山西汾酒 39,842,188.34 7.11

13 000977 浪潮信息 35,356,894.27 6.31

14 600779 水井坊 35,029,349.20 6.25

15 000063 中兴通讯 34,717,886.86 6.20

16 600519 贵州茅台 34,398,728.62 6.14

17 002262 恩华药业 32,896,664.27 5.87

18 002142 宁波银行 32,867,584.59 5.87

19 300347 泰格医药 32,320,221.20 5.77

20 002465 海格通信 32,227,227.46 5.75

21 601398 工商银行 30,087,414.89 5.37

22 000002 万科A 28,570,113.49 5.10

23 000651 格力电器 27,955,933.81 4.99

24 600271 航天信息 27,740,816.55 4.95

25 601336 新华保险 27,463,140.34 4.90

26 300404 博济医药 27,084,339.82 4.84

27 601998 中信银行 26,686,577.42 4.77

28 000963 华东医药 26,292,750.35 4.69

29 603096 新经典 25,916,665.99 4.63

30 600056 中国医药 25,896,864.00 4.62

31 600211 西藏药业 25,412,002.28 4.54

32 600535 天士力 25,248,764.30 4.51

33 002146 荣盛发展 25,242,507.23 4.51

34 002912 中新赛克 25,185,265.91 4.50

35 600183 生益科技 25,071,158.63 4.48

36 002680 *ST长生 24,703,885.30 4.41

37 300271 华宇软件 24,539,803.53 4.38

38 601155 新城控股 23,501,473.26 4.20

39 603369 今世缘 22,865,662.21 4.08

40 600028 中国石化 22,787,784.00 4.07

41 002661 克明面业 22,122,595.77 3.95

42 300633 开立医疗 22,082,151.77 3.94

43 300188 美亚柏科 21,722,250.78 3.88

44 300012 华测检测 21,374,803.69 3.82

45 000596 古井贡酒 21,332,630.77 3.81

46 600340 华夏幸福 20,944,712.64 3.74

47 300017 网宿科技 20,933,208.41 3.74

48 601939 建设银行 20,333,211.00 3.63

49 000538 云南白药 20,272,126.90 3.62

50 600702 舍得酒业 19,159,160.07 3.42

51 600570 恒生电子 18,740,580.95 3.35

52 300673 佩蒂股份 18,473,902.92 3.30

53 002371 北方华创 18,322,284.30 3.27

54 600362 江西铜业 18,246,019.73 3.26

55 300170 汉得信息 18,216,848.00 3.25

56 600566 济川药业 18,098,560.38 3.23

57 601318 中国平安 18,082,410.79 3.23

58 603039 泛微网络 18,007,232.02 3.22

59 300661 圣邦股份 17,993,448.30 3.21

60 002727 一心堂 17,439,847.79 3.11

61 600426 华鲁恒升 16,512,084.87 2.95

62 000895 双汇发展 16,440,404.00 2.94

63 601818 光大银行 16,405,926.00 2.93

64 601899 紫金矿业 16,396,204.00 2.93

65 603882 金域医学 16,056,923.80 2.87

66 002202 金风科技 15,985,149.33 2.85

67 601601 中国太保 15,911,762.52 2.84

68 300073 当升科技 15,483,507.00 2.76

69 600763 通策医疗 15,480,559.16 2.76

70 002383 合众思壮 15,372,408.00 2.74

71 000513 丽珠集团 15,361,731.26 2.74

72 603365 水星家纺 15,319,094.74 2.74

73 000852 石化机械 15,238,023.96 2.72

74 002007 华兰生物 15,175,663.29 2.71

75 300284 苏交科 15,109,161.07 2.70

76 603345 安井食品 15,104,360.76 2.70

77 300233 金城医药 14,869,756.00 2.66

78 002179 中航光电 14,846,214.20 2.65

79 001979 招商蛇口 14,791,263.54 2.64

80 002821 凯莱英 14,711,713.53 2.63

81 603799 华友钴业 14,628,226.44 2.61

82 000799 酒鬼酒 14,547,985.55 2.60

83 600884 杉杉股份 14,442,277.53 2.58

84 000333 美的集团 14,397,096.96 2.57

85 000681 视觉中国 14,342,518.94 2.56

86 300482 万孚生物 14,305,888.00 2.55

87 603517 绝味食品 14,262,153.10 2.55

88 300166 东方国信 14,172,696.20 2.53

89 600967 内蒙一机 14,015,862.83 2.50

90 002343 慈文传媒 13,709,351.20 2.45

91 600216 浙江医药 13,618,830.80 2.43

92 300365 恒华科技 13,520,682.10 2.41

93 002867 周大生 13,355,250.23 2.38

94 002524 光正集团 13,328,700.16 2.38

95 300138 晨光生物 13,177,561.36 2.35

96 300747 锐科激光 13,124,939.31 2.34

97 300146 汤臣倍健 12,985,504.20 2.32

98 603179 新泉股份 12,951,161.20 2.31

99 603589 口子窖 12,940,330.20 2.31

100 600305 恒顺醋业 12,935,787.90 2.31

101 603501 韦尔股份 12,678,372.28 2.26

102 002415 海康威视 12,480,740.99 2.23

103 300662 科锐国际 12,154,615.00 2.17

104 300037 新宙邦 12,135,813.28 2.17

105 603885 吉祥航空 11,791,430.62 2.11

106 002916 深南电路 11,733,398.42 2.10

107 600588 用友网络 11,491,489.00 2.05

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,805,534,262.04

卖出股票的收入（成交）总额 2,840,986,422.50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 394,368.49

2 应收证券清算款 1,957,377.55

3 应收股利 -

4 应收利息 13,849.67

5 应收申购款 183,764.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,549,359.87

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

17,947 12,638.73 45,314,533.11 19.98% 181,512,791.66 80.02%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 540,281.87 0.2382%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

基金管理人固有资金 6,550,000.00 2.89% 10,001,200.1 4.41% 三年

2

基金管理人高级管理人员 517,726.67 0.23% - - -

基金经理等人员 4,016.06 0.00% - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 7,071,742.73 3.12% 10,001,200.1 4.41% 三年

2

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年2月6日)基金份额总额 821,528,920.88

本报告期期初基金份额总额 242,838,538.84

本报告期基金总申购份额 115,047,961.80

减：本报告期基金总赎回份额 131,059,175.87

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 226,827,324.77

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2018年2月6日发布公告，自2018年2月5日起，聘任张芊女士担任公司副总经理；于2018年9月28日发布公告，自2018年9月28日起，聘任王凡先生担任公司副总经理；于2018年11月3日发布公告，自2018年11月2日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军先生不再担任公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

自2018年9月27日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 3,062,683,346.89 54.30% 2,852,270.53 60.21% -

中信建投 1 2,577,299,957.44 45.70% 1,884,785.45 39.79% -

东海证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 68,384.13 91.66% - - - -

中信建投 6,218.17 8.34% - - - -

广发基金管理有限公司

二〇一九年三月三十日